相关矩阵、协方差矩阵、相关系数

参考博文：

• 矩阵篇（四）— 实随机向量的相关矩阵、协方差矩阵、相关系数_随机向量的协方差矩阵-CSDN博客
• 协方差矩阵及其意义_协方差矩阵的意义-CSDN博客

协方差的意义：协方差代表的是随机变量之间的相关性，如果协方差矩阵越向对角线集中，那么表面随机变量之间的相关性越弱。相关系数就与协方差有关，相关系数的计算公式中分子就是两个变量的协方差。